Чем предстоит заниматься
- Разработка подходов и сценариев автоматического стресс-тестирования с учетом отраслевых особенностей и крупности клиентов, создание методологической базы для автоматизированной процедуры стресс-тестирования;
- Проведение исследований и подготовка отчётов по стресс-тестированию корпоративного портфеля;
- Разрабатывать PD модели для заемщиков СБ и КИБ;
- Разрабатывать LGD/EAD модели для заемщиков СБ и КИБ;
- Проводить аналитику рискованности кредитования отдельных отраслей и осуществлять аналитические исследования при выработке подходов к кредитованию заемщиков блоков КИБ и СБ;
- Проводить статистический анализ при разработке/пересмотре методик портфельных провизий МСФО;
- Разрабатывать BRD на внедрение разработанных моделей;
- Взаимодействовать с сотрудниками других подразделений Банка в рамках разработки и согласования моделей.
Требования
- Высшее образование;
- Опыт работы от 2-х лет по направлению;
- Владение Python, SQL, Impala;
- Владение Spark, Airflow, SAS (дополнительный плюс);
- Есть опыт написания требований для BI.