Требования:
- Высшее образование в области количественных финансов, компьютерных наук, математики или статистики.
- Опыт в области количественных исследований и применения методов обучения с подкреплением (RL).
- Глубокое понимание математического моделирования, статистического анализа и методов оптимизации.
- Отличные навыки программирования на Python, а также опыт работы с фреймворками глубокого обучения, такими как TensorFlow, PyTorch, JAX.
- Приветствуется опыт работы в трейдинге, маркет-мейкинге или высокочастотной торговле (HFT).
- Опыт разработки инструментов для бэктестинга и моделирования будет большим преимуществом.
Будет плюсом:
- Знание методов оптимизации алгоритмов, таких как эволюционные алгоритмы и байесовские подходы.
- Опыт работы с блокчейн-технологиями, смарт-контрактами и торговыми средами DeFi.
- Навыки работы в высокопроизводительных вычислительных средах (HPC).
Чем предстоит заниматься:
- Разработка торговых моделей для пар ETH/USD+ и cbBTC/USD+ для рынков DeFi.
- Внедрение моделей на основе обучения с подкреплением (RL), таких как DQN и AS для маркет-мейкинга.
- Проведение бэктестинга и моделирования для оценки стратегий и тд.