Чем предстоит заниматься:
- Строить модели кредитного риск-менеджмента: PD, LGD, раскрытия банковских гарантий и другие.
- Выдвигать и проверять гипотезы на основе данных.
- Работать с существующими и находить новые источники данных.
- Развивать и создавать новые инструменты по работе с данными.
Требования:
- Есть опыт работы с классическим ML-стеком от 3 лет.
- Умеешь проводить A/B-тесты и владеешь статистикой.
- Уверенно пользуешься SQL.
- Для команды риск-менеджмента важен опыт работы с кредитными рисками от 1 года.
Будет плюсом:
- Опыт в Git, Airflow, MLFlow.
- Опыт выведения моделей в прод.